• Ingen resultater fundet

Diskut´er de gennemg˚aede afsnit fra [ShuSt] og [CryCh]

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Diskut´er de gennemg˚aede afsnit fra [ShuSt] og [CryCh]"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hent nu ( 1 Sider )

Hele teksten

(1)

Tidsrækkeanalyse for˚ar 2012 Ugeseddel8 2/4/2012

Kursusgang 8, 03. april 2012, 12:30-16:15.

Dagens program

1. 12:30-14:30 i G5-109. Repetition om de multiplikative sæsonmodeller.

Gennemgang af GARCH modeller, [ShuSt] afsnit 5.4 og dele af [CryCh] kapitel 12.

2. 14:30-16:15 i grupperum. Diskut´er de gennemg˚aede afsnit fra [ShuSt] og [CryCh]. Løs opgaverne givet nedenfor. Not´er jer de spørgm˚al I m˚atte have til det gennemg˚aede og til opgaverne.

Opgaver. De følgende opgaver:

1. [ShuSt] problem 3.35 2. [CryCh] exercise 10.9 3. [ShuSt] problem 3.38 4. [ShuSt] problem 5.6

Esben Høg

1

Referencer

Hent nu ( PDF - 1 Sider - 37.21 KB )

RELATEREDE DOKUMENTER

Fortsat gennemgang af afsnit 3.5 om forecasting

Ind- ledende gennemgang fra afsnit 3.7 (de første par sider) om modeller for ikke-stationære data (integrated models ).. Diskut´ er de gennemg˚ aede afsnit

Fortsat gennemgang af afsnit 3.6 om estimation

Desuden modeller for ikke-stationære data (integrated models ) fra afsnit 3.7.. Diskut´ er de gennemg˚ aede afsnit

Fortsat gennemgang af afsnit 3.7 om integrerede modeller, opbygning af modeller i afsnit 3.8 og de multiplikative sæson ARIMA modeller 3.9

Cryer og Kung-Sik Chan: Time Series Analysis ([CryCh]), som ogs˚ a er gratis at downloade fra AUB for AAUs studerende.. Det vil primært være fra

Diskut´er de gennemg˚aede afsnit fra [ShuSt]

Gennemgang af regressionsmodeller med autokorrel- erede fejl, [ShuSt] afsnit 5.6.. Desuden start p˚ a tidsrækkemodeller med b˚ ade

Læs og diskut´er i gruppen [CryCh] afsnittene 11.1 og 11.4 og sammenlign med [ShuSt] afsnit 5.7

Pensum i hele kurset er dels de afsnit af [ShuSt] og [CryCh] som er angivet p˚ a kursets ugesedler (og kun disse afsnit) og dels opgaverne p˚ a

Diskut´er de gennemg˚aede afsnit fra [ShuSt]

Lidt repetition af tidsrækker og regression (herunder autokorrel- erede fejl) og transfer-funktionsmodeller.. Gennemgang af ARMAX, multivariate tidsrækkemodeller, [ShuSt]

Se ogs˚a http://people.math.aau.dk/~esben/teaching/11-imat/repetition8.pdf

Not´ er jer de spørgm˚ al I m˚ atte have til det gennemg˚ aede og til opgaverne.. Svar p˚ a jeres

Se ogs˚a http://people.math.aau.dk/~esben/teaching/11-imat/repetition10.pdf

Not´ er jer de spørgm˚ al I m˚ atte have til det gennemg˚ aede og til opgaverne.. Svar p˚ a jeres