Diskut´er de gennemg˚aede afsnit fra [ShuSt]

Desuden modeller for ikke-stationære data (integrated models ) fra afsnit 3.7.. Diskut´ er de gennemg˚ aede afsnit

Cryer og Kung-Sik Chan: Time Series Analysis ([CryCh]), som ogs˚ a er gratis at downloade fra AUB for AAUs studerende.. Det vil primært være fra

Gennemgang af GARCH modeller, [ShuSt] afsnit 5.4 og dele af [CryCh] kapitel 12.. Diskut´ er de gennemg˚ aede afsnit fra [ShuSt]

Gennemgang af regressionsmodeller med autokorrel- erede fejl, [ShuSt] afsnit 5.6.. Desuden start p˚ a tidsrækkemodeller med b˚ ade

Pensum i hele kurset er dels de afsnit af [ShuSt] og [CryCh] som er angivet p˚ a kursets ugesedler (og kun disse afsnit) og dels opgaverne p˚ a

Not´ er jer de spørgm˚ al I m˚ atte have til det gennemg˚ aede og til opgaverne.. Svar p˚ a jeres

Not´ er jer de spørgm˚ al I m˚ atte have til det gennemg˚ aede og til opgaverne.. Svar p˚ a jeres

Som ved de tidligere bruges denne kursusgang til at give jer en ekstra mulighed for at f˚ a læst pensum, og s˚ a f˚ a regnet flere opgaver..