• Ingen resultater fundet

Se ogs˚a http://people.math.aau.dk/~esben/teaching/timeseries/kursusgang3/repetition2.pdf

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Se ogs˚a http://people.math.aau.dk/~esben/teaching/timeseries/kursusgang3/repetition2.pdf"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hent nu ( 1 Sider )

Hele teksten

(1)

Tidsrækkeanalyse for˚ar 2012 Ugeseddel 3 17/2/2012

Kursusgang 3, 21. februar 2012, 12:30-16:15.

Dagens program

1. 12:30-14:30 i G5-109. Lidt repetition om stationære tidsrækker og autokorrelation. Se ogs˚a

http://people.math.aau.dk/~esben/teaching/timeseries/kursusgang3/repetition2.pdf.

Lidt om opgaveløsninger fra kursusgang 2.

Afrunding af afsnit 1.6 (og lidt om A.1 og A.2). Afsnit 3.1–3.2: ARMA modeller.

2. 14:30-16:15 i grupperum. Diskut´er de gennemg˚aede afsnit fra [ShuSt]. Løs opgaverne givet nedenfor. Not´er jer de spørgm˚al I m˚atte have til det gennemg˚aede og til opgaverne.

Opgaver. De følgende opgaver:

1. [ShuSt] problem 3.2 2. [ShuSt] problem 3.3 3. [ShuSt] problem 3.4

Esben Høg

1

Referencer

Hent nu ( PDF - 1 Sider - 56.64 KB )

RELATEREDE DOKUMENTER

Gaussisk proces (normalfordelingsproces)

fænomen (den samme variabel) målt til ækvidistante tidspunkter.. En

Problem 1.15

Sample ACF vil vise signifikante korrelationer i en cyklus hver fjerde lag.. Processen er ikke stationær fordi middelværdi- funktionen afhænger

Estimation af momenter og korrelation, afsn. 1.6

Estimation af momenter og korrelation, afsn... Estimation af momenter og

Fortsat gennemgang af afsnit 3.2 om ARMA

Desuden differensligninger fra afsnit 3.3, samt ACF og partiellelle autokorrelationer (PACF) fra afsnit 3.4.. Indledende forecasting fra afsnit 3.5 (de første

Fortsat gennemgang af afsnit 3.5 om forecasting

Ind- ledende gennemgang fra afsnit 3.7 (de første par sider) om modeller for ikke-stationære data (integrated models ).. Diskut´ er de gennemg˚ aede afsnit

Fortsat gennemgang af afsnit 3.6 om estimation

Desuden modeller for ikke-stationære data (integrated models ) fra afsnit 3.7.. Diskut´ er de gennemg˚ aede afsnit

Fortsat gennemgang af afsnit 3.7 om integrerede modeller, opbygning af modeller i afsnit 3.8 og de multiplikative sæson ARIMA modeller 3.9

Cryer og Kung-Sik Chan: Time Series Analysis ([CryCh]), som ogs˚ a er gratis at downloade fra AUB for AAUs studerende.. Det vil primært være fra

Diskut´er de gennemg˚aede afsnit fra [ShuSt] og [CryCh]

Gennemgang af GARCH modeller, [ShuSt] afsnit 5.4 og dele af [CryCh] kapitel 12.. Diskut´ er de gennemg˚ aede afsnit fra [ShuSt]