• Ingen resultater fundet

Barberis,  N.  and  Thaler,  R.  (2002):  A  Survey  of  Behavioral  Finance;  Cambridge,  Mass.,  National   Bureau  of  Economic  Research,  pp.  1-­‐77.  

 

Beckman,  L.  (1970):  Effects  of  Students’  Performance  on  Teachers’  and  Observers’  Attributions  of   Causality;  Journal  of  Educational  Psychology,  volume  61,  no.  1,  pp.  76-­‐82.  

 

Beckman,  L.  (1973):  Teachers’  and  Observers’  Perceptions  of  Causality  for  a  Child’s  Performance;  

Journal  of  Educational  Psychology,  volume  65,  no.  2,  pp.  198-­‐204.  

 

Bem,  D.  J.  (1965):  An  Experimental  Analysis  of  Self-­‐Persuasion;  Journal  of  Experimental  Social   Psychology  1,  pp.  199-­‐218.    

 

Berkowitz,  S.  A.,  Logue,  D.  E.  and  Noser,  E.  A.  (1988):  The  Total  Cost  of  Transactions  on  the  NYSE;  

The  Journal  of  Finance,  volume  43,  no.  1,  pp.  97-­‐112.  

 

Bradley,  G.  W.  (1978):  Self-­‐Serving  Biases  in  the  Attribution  Process:  A  Reexamination  of  the  Fact   or  Fiction  Question;  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  volume  36,  no.  1,  pp.  56-­‐71.  

 

Chan,  K.,  Hameed,  A.  and  Tong,  W.  (2000):  Profitability  of  Momentum  Strategies  in  the  

International  Equity  Markets;  The  Journal  of  Financial  and  Quantitative  Analyses,  volume  35,  no.  2,   pp.  153-­‐172.  

 

Chan,  L.  K.  C.,  Jegadeesh,  N.  and  Lakonishok,  J.  (1996):  Momentum  Strategies;  The  Journal  of   Finance,  volume  51,  no.  5,  pp.  1681-­‐1713.    

 

Chen,  N.,  Roll,  R.  and  Ross,  S.  A.  (1986):  Economic  Forces  and  the  Stock  Market;  The  Journal  of   Business,  volume  59,  no.  3,  pp.  383-­‐403.  

 

Daniel,  K.,  Hirshleifer,  D.  and  Subrahmanyam,  A.  (1998):  Investor  Psychology  and  Security  Market   Under-­‐  and  Overreactions;  The  Journal  of  Finance,  volume  53,  no.  6,  pp.  1839-­‐1885.  

 

De  Bondt,  W.  F.  M.  and  Thaler,  R.  (1985):  Does  the  Stock  Market  Overreact?;  The  Journal  of   Finance,  volume  40,  no.  3,  pp.  793-­‐805.    

 

De  Long,  J.  B.,  Scleifer,  A.,  Summers  L.  H.  and  Waldmann,  R.  J.  (1990a):  Noise  Trader  Risk  in   Financial  Markets;  Journal  of  Political  Economy,  volume  98,  no.  4,  pp.  703-­‐798.  

 

De  Long,  J.  B.,  Scleifer,  A.,  Summers  L.  H.  and  Waldmann,  R.  J.  (1990b):  Positive  Feedback  

Investment  Strategies  and  Destabilizing  Rational  Speculation;  The  Journal  of  Finance,  volume  45,   no.  2,  pp.  379-­‐395.  

 

Dijk,  R.  v.  and  Huibers,  F.  (2002):  Financial  Analysts  Journal;  volume  58,  no.  2,  pp.  96-­‐105.  

 

Domowitz,  I.,  Glen,  J.  and  Madhaven,  A.  (2001):  Liquidity,  Volatility,  and  Equity  Trading  Costs   Across  Countries  and  Over  Time;  International  Finance,  volume  4,  no.  2,  pp.  221-­‐255.  

 

Fama,  E.  F.  (1970):  Capital  Markets:  A  Review  of  Theory  and  Empirical  Work;  The  Journal  of   Finance,  volume  25,  no.  2,  pp.  383-­‐417.  

 

Fama,  E.  F.  (1991):  Efficient  Capital  Markets:  II;  The  Journal  of  Finance,  volume  46,  no.  5,  pp.  1575-­‐

1617.  

 

Fama,  E.  F.  and  French,  K.  R.  (1992):  The  Cross-­‐Section  of  Expected  Stock  Returns;  The  Journal  of   Finance,  volume  47,  no.  2,  pp.  427-­‐465.  

 

Fama,  E.  F.  and  French,  K.  R.  (1993):  Common  Risk  Factors  in  the  Returns  on  Stocks  and  Bonds;  

Journal  of  Financial  Economics,  volume  33,  no.  1,  pp.  3-­‐56.  

 

Fama,  E.  F.  and  French,  K.  R.  (1996):  Multifactor  Explanations  of  Asset  Pricing  Anomalies;  The   Journal  of  Finance,  volume  51,  no.  1,  pp.  55-­‐84.  

 

Fama,  E.  F.  (1998):  Market  efficiency,  long-­‐term  returns,  and  behavioural  finance;  Journal  of   Financial  Economics,  volume  49,  no.  3,  pp.  283-­‐306.    

 

Heine,  S.  J.  and  Lehman,  D.  R.  (1995):  Cultural  Variation  in  Unrealistic  Optimism:  Does  the  West   Feel  More  Invulnerable  Than  the  East?;  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  volume  68,   no.  4,  pp.  595-­‐607.    

 

Jegadeesh,  N.  and  Titman,  S.  (1993):  Returns  to  Buying  Winners  and  Selling  Losers:  Implications  for   Stock  Market  Efficiency;  Journal  of  Finance,  volume  48,  issue  1,  pp.  65-­‐91.  

 

Jegadeesh,  N.  and  Titman,  S.  (2001):  Profitability  of  Momentum  Strategies:  An  Evaluation  of   Alternative  Explanations;  The  Journal  of  Finance,  volume  56,  no.  2,  pp.  699-­‐720.  

 

Johnson,  T.  J.,  Feigenbaum,  R.  and  Weiby,  M.  (1964):  Determinants  and  Consequences  of  the   Teacher’s  Perception  of  Causation;  Journal  of  Educational  Psychology,  volume  55,  no.  5,  pp.  237-­‐

246.    

 

Kahneman,  D.  and  Tversky,  A.  (1974):  Judgment  under  Uncertainty:  Heuristics  and  Biases;  Science,   New  Series,  volume  185,  no.  4157,  pp.  1124-­‐1131.  

 

Kahneman,  D.  and  Tversky,  A.  (1979):  Prospect  Theory:  An  Analysis  of  Decision  under  Risk;  

Econometrics,  volume  47,  no.  2,  pp.  263-­‐292.  

 

Kitayama,  S.,  Markus,  H.  R.,  Matsumoto,  H.  and  Noresakkunkit,  V.  (1997):  Individual  and  Collective   Processes  in  the  Construction  of  the  Self:  Self-­‐Enhancement  in  the  United  States  and  Self-­‐Criticism   in  Japan;  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  volume  72,  no.  6,  pp.  1245-­‐1267.  

 

Langer,  E.  J.  and  Roth,  J.  (1975):  Heads  I  Win,  Tails  It’s  Chance:  The  Illusion  of  Control  as  a  Function   of  the  Sequence  of  Outcomes  in  a  Purely  Chance  Task;  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,   volume  32,  no.  6,  pp.  951-­‐955.    

 

Liu,  C.  and  Lee,  Y.  (2001):  Does  the  Momentum  Strategy  Work  Universally?  Evidence  from  the   Japanese  Stock  Market;  Asia-­‐pacific  Financial  Markets,  volume  8,  no.  4,  pp.  321-­‐339.  

 

Markowitz,  H.  (1952):  Portfolio  Selection;  The  Journal  of  Finance,  volume  7,  no.  1,  pp.  77-­‐91.  

 

Markowitz,  H.  (1999):  The  Early  History  of  Portfolio  Theory:  1600-­‐1960;  Financial  Analysts  Journal,   volume  55,  no.  4,  pp.  5-­‐16.  

 

Markus,  H.  R.  and  Kitayama,  S.  (1991):  Culture  and  Self:  Implications  for  Cognition,  Emotion,  and   Motivation;  Psychological  Review,  volume  98,  no.  2,  pp.  224-­‐253.  

 

Masuda,  T.  and  Nisbett,  R.  E.  (2001):  Attending  Holistically  Versus  Analytically:  Comparing  the   Context  Sensitivity  of  Japanese  and  Americans;  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,   volume  81,  no.  5,  pp.  922-­‐934.    

 

Merton,  R.  C.  (1973):  An  Intertemporal  Capital  Asset  Pricing  Model;  Econometrica,  volume  41,  no.  

5,  pp.  867-­‐887.  

 

Metghalchi,  M.,  Marcucci,  J.  and  Chang,  Y.  (2012):  Are  moving  average  trading  rules  profitable?  

Evidence  from  the  European  Stock  Markets;  Applied  Economics,  volume  44,  no.  12,  pp.  1539-­‐1559.  

 

Miller,  D.  T.  and  Ross,  M.  (1975):  Self-­‐Serving  Biases  in  the  Attribution  of  Causality:  Fact  or  Fiction?;  

Psychological  Bulletin,  volume  82,  no.  2,  pp.  213-­‐225.  

 

Nofsinger,  J.  R.  and  Sias,  R.  W.  (1999):  Herding  and  Feedback  Trading  by  Institutional  and   Individual  Investors;  The  Journal  of  Finance,  volume  54,  no.  6,  pp.  2263-­‐2295.  

 

Odean,  T.  (1998):  Volume,  Volatility,  Price,  and  Profit  When  All  Traders  Are  Above  Average;  The   Journal  of  Finance,  volume  53,  no.  6,  pp.  1887-­‐1934.    

 

Ross,  S.  A.  (1976):  The  Arbitrage  Theory  of  Capital  Asset  Pricing;  Journal  of  Economic  Theory,   volume  13,  no.  3,  pp.  314-­‐360.  

 

Rouwenhorst,  K.  G.  (1998):  International  Momentum  Strategies;  The  Journal  of  Finance,  volume   53,  no.  1,  pp.  267-­‐284.  

 

Schiereck,  D.,  De  Bondt,  W.  and  Weber,  M.  (1999):  Contrarian  and  Momentum  Strategies  in   Germany;  Financial  Analysts  Journal,  volume  55,  no.  6,  pp.  104-­‐116.  

 

Schopler,  J.  and  Layton,  B.  (1972):  Determinants  of  the  Self-­‐Attribution  of  having  Influenced   Another  Person;  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  volume  22,  no.  3,  pp.  326-­‐332.    

 

Sharpe,  W.  F.  (1964):  Capital  Asset  Prices:  A  Theory  of  Market  Equilibrium  under  Conditions  of  Risk;  

The  Journal  of  Finance,  volume  19,  no.  3,  pp.  425-­‐442.  

 

Taylor,  S.  E.  and  Brown,  J.  D.  (1988):  Illusion  and  Well-­‐Being:  A  Social  Psychological  Perspective  on   Mental  Health;  Psychological  Bulletin,  volume  103,  no.  2,  pp.  193-­‐210.  

 

Zuckerman,  M.  (1979):  Attribution  of  Success  and  Failure  Revisited,  or:  The  Motivational  Bias  is   Alive  and  Well  in  Attribution  Theory;  Journal  of  Personality,  volume  47,  no.  2,  pp.  245-­‐287.  

 

In document The  Price  Momentum  Effect   2017 (Sider 122-127)